Stratégiai opció árfolyama.

Az egyik az opció valós értéke, ami kizárólag attól függ, hogy a strike árhoz képest hol van a piaci ár. Ha mondjuk a piaci ár 1.

webhelyek a bináris opciókról

Ha megegyező vagy felette van a strike ár, akkor ezért nem fizetünk pluszban, mert ugye piaci áron jobban járnánk. Ez az egyik fele a prémiumnak.

mi a bináris opciós képzés

A másik fontos eleme az idő értéke. Minél hosszabb lejáratot vásárlunk, minél több időt veszünk, annál drágább az opció. Itt azonban van egy másik fontos dolog, mégpedig az hogy az idő múlásával ez az időérték egyre kisebb lesz, mégpedig exponenciálisan. Az utolsó 30 napban kezd jelentős tényezővé válni. Mit jelent ez a gyakorlatban?

Európai és amerikai opciók közötti eltérések

Maradjunk az előző példánál és vegyünk 1. Ugye most nincs az előbb említett valós értékünk, csak időérték, mert az ár megegyezik a piacival. Tegyük fel, hogy van egy célárunk 1.

Satoshi gyűjtőhelyek

Ha bejön a spekulációnk, és emelkedik az ár, akkor nem mindegy, hogy ezt menyi idő alatt teszi. Mivel exponenciálisan csökken az időérték, ezért ha 10 nap alatt eléri az 1.

bináris opciós kereskedési határ

A harmadik tényező, ami nagy hatással van az opció árára az implied volatility a program ezt Beleért. Ami stratégiai opció árfolyama vele kapcsolatban, hogy ez az elem a jövőbeli, várható volatilitás becslése.

Minél magasabb az imp. Ha hogyan működik a bináris opciós üzlet egy opciót és menet közben változik a volatilitás, az szintén hatással van az opció értékére.

Opció típusai

Ebből az következik, hogyha veszünk egy callt vagy putot, akkor nekünk az a legjobb, ha a vételkor alacsony az imp. Mert így ugye olcsóbban vettük meg és kevésbé hatott rá az időtényező.

Ha a cég eszközeinek értéke 50 dollár fölött lesz, akkor a kötvényesek teljes egészében megkapják a követelésüket; ha az eszközök 50 dollár alatt maradnak, akkor a cég csődöt jelent, s a kötvényesek megkapják a cég eszközeit. Ugyanezt a jövedelmi görbét kaphatjuk meg akkor is, ha veszünk egy kockázatmentes kötvényt szaggatott vonal és vételi kötelezettséget vállalunk kiírtunk egy eladási opciót a cég eszközeire alsó fekete vonal.

Illetve amit a program által mutatott prémiumnál, - opció vétel esetén - biztosan nem fizetünk többet. Azonban kevesebbet lehet az idő és a volatilitás függvényében.

Modern vállalati pénzügyek

Azonban létezik megoldás arra, hogy ezeket a hatásokat tompítsuk, minimalizáljuk. Erre szolgál az stratégiai opció árfolyama bemutatott összetett stratégia: Vertical Függőleges Ez egy összetett, úgynevezett kétlábú stratégia.

bináris opciók valós számla bónusz

A hátránya, hogy itt korlátozott a nyereségünk. Viszont erre tekinthetünk úgy is, mint egy célárra. Sokan esnek abba a hibába, hogy vesznek egy callt mondván a vesztő korlátozott, a nyerő elvileg végtelen tehát menjen, amíg mehet.

Opció alapismeretek

Azonban ez csak elméletileg van így, továbbra is fontos, hogy legyen valamilyen piaci elképzelésünk, és mint fentebb írtuk az idő ellenünk dolgozik. Ez ennek stratégiának a fő előnye, hogy bár felülről korlátozott, minimálisra csökkenti az idő és az implied volatility hatását. Ez annak köszönhető, hogy egyszerre veszünk és ki is írunk. Kiírásnál az időtényező pont fordítva van, azaz az idő múlása nekünk dolgozik, azaz a kiírásért járó prémium egyre nagyobb hányadát kapjuk meg.

Ez a gyakorlatban akkor jön ki, amikor beállítunk egy jó hosszú lejáratot, jelentősen kisebb lesz a prémium, mint az egyszerű call vagy put esetében. Ezért a legjobban akkor alkalmazható, ha van konkrét elképzelésünk az irányról, azonban nem tudjuk, mikor következik be.

Stratégiai opció árfolyama igen sok időt adhatunk a célár teljesülésének, a kistoppolódás veszélye nélkül.

Technikailag úgy néz ki, hogy long várakozás esetén veszünk egy alacsonyabb strike árú call opciót, stratégiai opció árfolyama eladunk, kiírunk egy magasabb strike árú call opciót.

Olvassa el is